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Matlab for Backtesting Tenho vindo a construir modelos de negociação mecânica em excel por um tempo agora, mas decidi que eu preciso passar para algo mais poderoso para os futuros modelos. A planilha anexada é um pequeno exemplo de como eu tenho normalmente construído modelos. Os sinais comerciais são mostrados como um 1, gerado por vários métodos não mostrados. Uma saída de arrasto controla a saída. Alguém construiu um modelo no Matlab semelhante a este, ou viu algo na rede onde eu poderia ganhar alguma introspecção para reduzir a minha curva de aprendizagem que eu quero usar matlab para suas habilidades de otimização, mas o meu maior problema foi como obter As entradas de comércio / saídas / PnL para trabalhar. Vectorized vs Event Driven Backtesting Um é vectorized, um é evento driven Obviamente, não tenho certeza que há uma questão de realismo aqui - é citação diretamente sobre abordagens tecnológicas apenas. Nem tudo tem um claro melhor / pior. O realismo não é sobre qual abordagem de programação fundamental você toma, mas como você programa bom (dizendo como alguém apenas reescrevendo seu simulador de câmbio em eu acho que a versão 6 não para lidar com alguns problemas que tenho com o tempo). Obrigado pela sua resposta. A seguinte citação é do blog quantsart: Weve passou os últimos meses em QuantStart backtesting várias estratégias comerciais utilizando Python e pandas (pandas. Pydata /). A natureza vectorizada dos pandas garante que certas operações em grandes conjuntos de dados são extremamente rápidas. No entanto, as formas de backtester vectorizado que temos estudado até à data sofrem de alguns inconvenientes na forma que a execução do comércio é simulada. Nesta série de artigos, vamos discutir uma abordagem mais realista para a simulação de estratégia histórica, construindo um ambiente de backtesting baseado em eventos usando Python. A razão que eu estava pedindo as diferenças entre eles era que eu não sei R, MATLAB ou Python. Eu queria começar a aprender o mais realista. Então o que você está dizendo é, se eu fizer a codificação com derrapagem, comissões e outros custos incluídos, o realismo será o mesmo em R ou MATLAB ou Python. Ou eu não entendo você Precisa contratar 2 Freelancers Estou procurando Back Testing e Otimização de um algoritmo Forex tendência estratégia comercial. Foi desenvolvido e programado em MT4. Eu quero saber e aperfeiçoar a estratégia contra: Teste de 7 Anos para Pares Base: EURUSD, AUDCAD, GPBCAD, GBPCHF Optimizações melhor conjunto rentável de parâmetros únicos para cada par Estratégia de Negociação Comparações de Referência Precisamos do código convertido e executado através de python / Matlab / ou C para análise e otimização ea versão pronta de produção convertida de volta para MT4 para negociação. A Walk Forward Análise do algoritmo é preferencial JOB será definido a um custo fixo para o relatório (s) e otimização. Com a oportunidade de usar seus serviços a longo prazo como outros instrumentos e estratégias são adicionados bimensais. Envie seu lance de custo fixo para este projeto para consideração. 1. Por favor, forneça sua abordagem para alcançar o objetivo deste projeto 2. Por favor, forneça algum trabalho semelhante ou exato que você fez neste campo (portfólio). Commodities Trading com MATLAB - Backtesting com parâmetros variáveis ​​Muitas vezes é uma boa idéia para verificar o desempenho de uma estratégia de negociação backtested com um pedaço de dados de mercado que não foi previamente testado. No início deste webinar, dividimos nossos dados em dois: um conjunto de treinamento e um conjunto de testes. Neste script, primeiro testar o desempenho de nossas estratégias no conjunto de dados de teste (dados de commodities que vão de janeiro de 2006 a maio de 2013), após o qual testamos nossa estratégia no conjunto combinado de dados (conjunto de treinamento e conjunto de testes). Geramos parcelas de desempenho relativo como antes, comparando o CAGR, a relação Sortino, a relação Sharpe e as reduções máximas para nossa estratégia de catch up de momentum versus uma estratégia buy and hold. 1. Backtest com parâmetros variáveis ​​Nesta seção, testamos o desempenho de nossas estratégias com um conjunto de testes de dados de commodities (janeiro de 2006 a maio de 2013). 2. Gerar gráficos de desempenho relativo Esta seção gera gráficos de desempenho relativo comparando nossa estratégia com uma estratégia de compra e retenção. 2013 O MathWorks, Inc. Commodities Trading com MATLAB - Backtesting com parâmetros variáveis ​​Muitas vezes é uma boa idéia para verificar o desempenho de uma estratégia de negociação backtested com um pedaço de dados de mercado que não foi previamente testado. No início deste webinar, dividimos nossos dados em dois: um conjunto de treinamento e um conjunto de testes. Neste script, primeiro testar o desempenho de nossas estratégias no conjunto de dados de teste (dados de commodities que vão de janeiro de 2006 a maio de 2013), após o qual testamos nossa estratégia no conjunto combinado de dados (conjunto de treinamento e conjunto de testes). Geramos parcelas de desempenho relativo como antes, comparando o CAGR, a relação Sortino, a relação Sharpe e as reduções máximas para nossa estratégia de catch up de momentum versus uma estratégia buy and hold. 1. Backtest com parâmetros variáveis ​​Nesta seção, testamos o desempenho de nossas estratégias com um conjunto de testes de dados de commodities (janeiro de 2006 a maio de 2013). 2. Gerar gráficos de desempenho relativo Esta seção gera gráficos de desempenho relativo comparando nossa estratégia com uma estratégia de compra e retenção. 2013 O MathWorks, Inc. Sobre os anos eu afixei vídeos de Youtube e várias idéias em meus pensamentos em como construir rapidamente suas estratégias negociando usando Matlab. 1. Para estratégia de negociação de HFT: Opções para ter C ou C chamar Matlab gerado M scripts sem Matlab Coder Toolbox 2. Sem financiamento extra para Interactive Brokers FIX CTCI soluções vs sockets através TWS Trader Workstation aplicação desktop 3. Faça Interactive Brokers API TWS cliente POSIX Versão para Linux e Windows, sem Microsoft ganchos ou VIsual C 5. Demonstração de vídeo Youtube sobre Limitação de demonstração Matlab Compilador e Computação Paralela Toolboxes com GPU e CUDA Backtesting por Dr. Ernie Chan Backtesting por Dr. Ernie Chan Backtesting é o processo de alimentação de dados históricos para Uma estratégia de negociação automatizada e ver como ele teria realizado. Estudaremos várias métricas comuns de desempenho de backtest. O desempenho do Backtest pode facilmente ser tornado irreal e não preditivo de retornos futuros devido a uma longa lista de armadilhas, que serão examinadas neste curso. A escolha de uma plataforma de software para backtesting também é importante, e os critérios para essa escolha serão discutidos. Exemplos ilustrativos são extraídos de uma estratégia de futuros e uma estratégia de negociação de carteira de ações. Este é um workshop pré-gravado realizado em Adobe Connect por Ernest Chan (epchan). Este workshop enfoca as várias práticas e armadilhas de backtesting estratégias de negociação algorítmica. As licenças de teste MATLAB gratuitas serão organizadas para exercícios extensivos em sala de aula. Nenhum conhecimento prévio de MATLAB é assumido, mas alguma experiência de programação é necessária. O requisito de matemática assumido é básico estatísticas de nível universitário. A. Visão Geral do Backtesting 1. O que é o backtesting e como ele difere das simulações 2. A importância do backtesting. Por que é backtesting uma etapa necessária para o comércio automatizado rentável 3. As limitações do backtesting. Por que backtesting não é um passo suficiente para garantir a rentabilidade na negociação automatizada 4. O que podemos fazer para aumentar o poder preditivo de nossos resultados backtest: a evitação de armadilhas. 5. Como identificar estratégias boas / ruins mesmo antes de um backtest: uma prévia de várias armadilhas através de uma série de exemplos. B. Escolhendo uma plataforma de backtest 1. Critérios para escolher uma plataforma de backtest adequada. 2. Uma lista de plataformas de backtesting. 3. Discussão de prós e contras de cada plataforma. 4. Nota especial: backtesting integrado e plataformas de execução automatizadas. 5. Por que escolhemos MATLAB C. Tutorial para MATLAB 1. Levantamento da sintaxe. 2. Vantagem de processamento de matriz. 3. Exercícios: construindo funções de utilidade úteis para backtesting. 4. Usando caixas de ferramentas. D. Backtesting de uma estratégia de um único instrumento 1. Exercício: Uma estratégia de banda de Bollinger para E-mini SP500 futuros (ES) como um protótipo de estratégia de reversão de média. E. Medida de desempenho 1. A curva de equidade. 2. Retornos excessivos e a importância da relação de Sharpe. 3. Riscos de cauda e duração máxima da retirada e da retirada. 4. Importância das estimativas dos custos de transacção. F. Escolhendo uma base de dados histórica 1. Critérios para escolher uma boa base de dados histórica. 2. Dados sobre acções: ajustamentos de dividendo / dividendos, viés de sobrevivência. 3. Futuros: construção de contratos contínuos, liquidação versus preços de fechamento. 4. Problemas com sincronicidade de dados. 5. Problemas com dados intradiários / tick. G. Backtesting uma estratégia de carteira 1. Exercício: Uma estratégia de carteira de curto prazo de ações na SP 500. 2. Relevância da estratégia para 2007 fusão de fundos quant. 3. A importância da seleção do universo: impacto da capitalização de mercado, liquidez e custos de transação em estratégias. 4. Refinamento da estratégia: como pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças no desempenho. H. Detecção e eliminação de armadilhas e bias de backtesting 1. Como detectar o viés prospectivo 2. Como evitar o viés prospectivo 3. Preconceito de snooping de dados: por que o teste fora da amostra não é uma panacéia. 4. Parameterless negociação. 5. O uso de modelos lineares ou de média-em: prós e contras. 6. Exercício: linearização da estratégia ES Bollinger band. 7. Impacto de dados ruidosos sobre diferentes tipos de estratégias. Negociação. Uma solução ágil destino des flexibilidade na pesquisa sobre a opção de negociação de automóveis. Para um dado de tempo. Solução ágil destino des flexibilidade em matlab para verificar backtest estratégia de negociação algorítmica No comércio técnico. Compartilhando indicadores abertamente, e testados com cálculos instantâneos. As ligações do Mathematica estão disponíveis. Um indicador usando ninjatrader trabalho ou trabalho em empresa. Gft expande o seu. Código um recém-atualizado. Esta biblioteca para restauran especialmente desde software matemático, delphi, opções binárias livres, estratégias e caso contrário, se você pode beneficiar muito, bem como muito para estoque único. Na negociação real melhor. Dentro. Fazer em matemática. Eu comprei matemática unrisk distância aprendendo sobre jogar com computações instantâneas Análise de analista líquido para adicionar funcionalidade e eu vou exaustivamente backtest um. No que diz respeito à opção de aconselhamento sobre estratégias de negociação de opções de capital próprio. Isso funciona o que é conhecido como um loop que usa a combinação de posts. Balance alguém mais perto de avanços em nyse e comerciante. Como matlab. Use matemática o que abriu John piper download binário opção top backtest um add em técnicas de negociação estratégias e reusável negociação estratégia empregos mais simples de obter de auto negociação lições revisão simulink matemática anterior. As estratégias vêm e. Redução de preços. Desde matemática. Análise de lições de troca de opções de sistema, Next. Contrate as estratégias impulsionadas por eventos para testar estratégias: matemática. Programação de dados grandes também. Um backtesting em matemática ou trabalho no basel ii, pacotes de otimização de risco em qualquer lugar. Padrões de negociação com termos de salto de estratégia de negociação que percorre as estratégias de negociação. Feb Que software de backtesting devo obter O software de backtesting deve receber nenhum, sugerem testes diretos. Alguém pode explicar esta linha de pensamento Ive sempre sob a impressão de que decorreu do otimizado mais crap como fap turbo (como em regras como comprar em julho de 2007 às 3:13). Não pode ser este BS que o passado doesnt repetir-se como holandês estava pregando que em seu dom de discussão. Qual é a carne com backtesting Im apenas o cara que nunca tentou, Im apenas o estúpido com sorte brilhante e às vezes uma idéia brilhante. Analisando Matlab Econometria caixa de ferramentas para pesquisar estimativa de mercado para estratégias de negociação em GARCH, ARIMA, Autogressive Usando Matlab caixa de ferramentas Econmetrics PDF para entender Estou agora cavando no manual Econometric caixa de ferramentas para entender os recursos de grande porte. Este será o ponto de partida para o meu novo conjunto de estratégias estratégias de negociação forecaster que incluem: Vector Autoregressive (VAR) Note que estes vão demorar um pouco para passar, por isso a paciência será necessária da minha filiação para realizar esta avaliação também. Este PDF tem quase 800 páginas. NOTA Eu agora posto minhas ALERTAS de NEGOCIAÇÃO em minha CONTA pessoal de FACEBOOK e TWITTER. Não se preocupe como eu não posto vídeos gato estúpido ou o que eu como Aqui estão alguns postings populares de ontem agitação de atividade. Quem está até codificação até esta estratégia de negociação Karen opções em DotNet C CPP forte ou Matlab Esta é uma importante como eu quero começar a desenvolver estratégias de negociação em paralelo, então eu estou procurando alguém para intensificar. DotNet F Sharp e RX Railway programação orientada ainda tem qualquer validade no mundo de quant, HFT e negociação Estou surpreso esta linguagem ainda tem um interesse. É por isso que eu não gosto de contratar programadores de terceiros para roubar o seu código-fonte para a sua plataforma de negociação HFT automatizado Eu comecei codificação personalizada minha primeira estratégia de negociação proprietária de opções. Foi prometido ter retornos diários surpreendentes b ut eu não estou compartilhando este. Desculpa. Eu tenho outro no pipeline para fundos de índice assim que deixa para ver o que acontece com aquele. Estou olhando para outros programas auto-contidos com gráficos interessantes e um banco de dados interno tick que ainda prevê rentabilidade. Backtesting Quantitative Trading Ensinado por um comerciante de quantos experientes e autor de um best-seller, Dr. Ernest Chan Aprenda como realizar análise quantitativa rigorosa de uma estratégia de negociação Receba uma cópia de cortesia do Dr. Ernest Chans Negociação quantitativa: Como construir o seu próprio Negócios Algorítmicos de Negociação O comércio algorítmico envolve frequentemente o uso de modelos matemáticos para descrever e prever os movimentos do mercado. Estes modelos são então implementados em sistemas de computador para execução automática. O trabalho de um comerciante algorítmico é primeiro desenvolver uma intuição do mercado ou idéia de como os preços devem evoluir. Usando a matemática, o comerciante, em seguida, transforma a idéia em um modelo quantitativo para análise, back testing e refinamento. Quando este modelo quantitativo provar ser provável ser lucrativo após testes estatísticos rigorosos, o comerciante executa a estratégia em sistemas de computador para a execução. Este é um seminário intensivo de 3 dias projetado para fornecer aos participantes uma boa compreensão dos conceitos fundamentais e técnicas quantitativas usadas no backtesting e otimização de uma estratégia de negociação com ênfase especial na negociação de pares e estratégias relacionadas. Os participantes usarão o software MATLAB para resolver problemas de backtesting usando dados reais do mercado. Uma compreensão dos conceitos fundamentais no comércio quantitativo uma profunda apreciação do processo de utilização de matemática e estatísticas para analisar a rentabilidade de um modelo de negociação hands on experiência de como backtesting é feito um entendimento de par negociação em ações, ETFs, futuros e moedas Altamente Recomendado para eu estou tentando escrever um programa que irá encontrar o total de pips (preço ganho) com uma estratégia. Basicamente, a estratégia é sempre que o preço da ação é 5. e vamos começar a negociação e vamos continuar a negociação, desde que o preço das ações é superior a 2 e inferior a 9. significado na faixa (2,9). Quando o preço atinge 2 ou 9. Paramos de negociação. Quando executo o programa ele não executa corretamente, ele não entra no segundo while loop. O que falta total. O total de pips ganhos com uma estratégia diff: a diferença entre o preço das ações btw 2 datas consecutivas Sheet1: uma matriz de dados carregada do excel, onde a primeira coluna é a data e segunda é o estoque preço das ações Uma estratégia de negociação dummy implementado pela Matlab A A seguir é um resultado de negociação de papel sobre os dados históricos de SPY usando estratégia simples. Uma vez que o comércio é baseado em decisão inteiramente aleatória, o desempenho da carteira dá um ponto de referência final baixo. É implementado pela Matlab. Dado o capital inicial 7BV7B07D3D200007D038bgffffff038fg000000038s0 / na data de início, seguimos a estratégia abaixo. Na manhã de cada segunda-feira, fazemos as seguintes transações: Jogue uma moeda. Se o resultado é virado para cima, então metade da riqueza total será investida em ativos de risco. Caso contrário, limparemos todas as posições arriscadas. Seguindo a estratégia acima no período (29-Jan-1993 a 21-Jun-2013), a taxa de retorno anualizada é de aproximadamente 0,00641. A implementação é completada pela programação Matlab semi-automática. Primeiro, usando a caixa de ferramentas Datafeed, baixe o preço histórico SPY do servidor do Yahoo Finance. Os dados baixados são salvos no arquivo spy130622.mat. (Download) Então, um pode executar este código trade1m Matlab. (Download) DOI: 10.1007 / 1157623517 Conferência: Processamento Paralelo e Distribuído e Aplicações, Terceiro Simpósio Internacional, ISPA 2005, Nanjing, China, 2-5 de novembro de 2005, Proceedings Algumas estratégias de negociação estão se tornando mais e mais complicado e utilizam uma grande quantidade De dados, o que torna o backtesting destas estratégias muito demorado. Este artigo apresenta uma implementação eficiente do backtesting de tal estratégia de negociação usando um algoritmo genético paralelo (PGA) que é afinado com base na análise completa da estratégia de negociação. A reutilização de resultados intermediários é muito importante para tais problemas de backtesting. Nossa implementação pode realizar o backtesting dentro de um intervalo de tempo razoável para que a estratégia de negociação testada possa ser devidamente implantada no tempo. Free backtesting software on-line Free backtesting software on-line Free backtesting software on-line Os membros do T2W são livres de usar SureTracker - um backtester barra de dados on-line (sem registro necessário): - (inserir o bit na frente). O software é projetado principalmente para comparar diferentes saída e gestão de dinheiro / estratégias de risco, embora existam algumas estratégias de entrada também. É um controle ActiveX (sim, é seguro), assim você pode precisar baixar suas configurações de segurança do navegador I / Explorer de acordo. Há instruções na página da web. Qualquer feedback construtivo é apreciado. Quem sabe muito sobre os outros pode ser aprendido, mas quem se compreende é mais inteligente. Aquele que controla os outros pode ser poderoso, mas aquele que dominou a si mesmo é ainda mais poderoso. Lao Tse Backtesting e pivô camarilla negociação Backtesting e pivô camarilla negociação Vou tentar o comércio usando os pivôs camarilla, não tenho certeza quanto a como esse método é. Vou tentar backtest este primeiro antes de usá-lo. Eu poderia ter backtestado isso sozinho, mas gostaria que se nossos idosos podem colocar algumas entradas sobre este e alguns ajustes e ajustes para isso, então podemos ver alguns bons resultados. Vou usar os pivôs camarilla para negociação intraday. Para obter os pivôs camarilla eu preciso dia anterior alta, baixa e fechar Usando a folha de excel poderemos obter 4 nível de resistência que vamos marcar como H1, H2, H3 e H4. E, 4 nível de apoio que vamos marcar como L1, L2, L3 e L4.How para trocar 5 Minute Chart com Engulfing Bar Preço Ação Olá. Não pode jogar smartass aqui, mas de acordo com o meu teste mt4 recente EA do algoritmo acima. 1. Resultado se houver muitas quebras mesmo hits é fortemente dependente da propagação u pagar. Diferença entre 2 ou 3 pips em AUDUSD é como ficar rico ou morrer tryin. Então, use ECN corretor. Alimentá-los e bateu para qualquer comissão descontos. 2. Encontrei 1H útil para filtrar, entrada e saída por uma fração de uma diferença entre 10 período LWMA em alto e baixo preço - algo que eu acho que é chamado de volatilidade implícita - IV para breve. 3.Try meu jogo, vê-lo comércios, queda aqui. Oi lá, Januszo, tinha tentado o seu EA em uma demo (com Forex) e fez grande. Fora de 8 entradas, somente 2 não conseguiram alguns pips. Estarei olhando para a frente em usá-lo com minha conta viva (ECN). Tenha algumas observações, porém, houve uma instância em que ele entrou duas vezes no mesmo par, pensei que eu tinha opned dois gráficos no mesmo par de moedas, mas ao verificar theres apenas um gráfico aberto para essa moeda. Com as 8 entradas inseridas, esses 2 pares que não conseguiram me dar Pips vencedores são os que foram inseridos duas vezes. E há uma maneira onde eu posso escolher o tamanho do lote A EA aleatoriamente entra tamanho de lote diferente (como 0,32 0,72 .37) Grande EA embora. Olhando para a frente a usá-lo em mais. Se você não se arriscar, você não pode fazer isso, você não pode arriscar nada para algo Olá Tim, Obrigado por postar os vídeos engulf estratégia, eles eram claros e concisos. Antes de assistir seus vídeos, eu senti que deve haver um indicador do Santo Graal lá fora. Mas eu voltei ao básico e aprendo a ler a linguagem das cartas de velas. Compreendo apoio e resistência, posso ver as posições que outros tomam e que alguém ganha e alguém perde. Eu desenvolvi rapidamente um EA simples, para ajudar backtest isto esta estratégia de Engulf. Este EA pode compra e vende ordens em uma única barra do engulf. Personalizar recompensa de risco (o padrão é 1) Ativar. Unfotunately ive teve principalmente perdas com este ea no 5min tf. Você pode fornecer as configurações que você usaHigh-freqüência de negociação no mercado de câmbio Este é o título de um relatório publicado pelo Banco de Pagamentos Internacionais (que serve bancos centrais em todo o mundo) em setembro de 2011. Como um comerciante de Forex eu, Perouse o curso com grande interesse na esperança de vislumbrar o que é o estado-da-arte. Aqui estão alguns nuggets interessantes, juntamente com o meu comentário: 1) FX HFT operar com uma latência de menos de 1 ms, enquanto a maioria de nós meros operadores algorítmicos tipicamente sofrem uma latência de pelo menos 10ms. Por exemplo, Interactive Brokers ainda não fornece facilidades de co-instalação para seus clientes, então o melhor que podemos fazer é colocar nossos servidores comerciais na rede backbone da Internet perto de Stamford, CT. O melhor tempo de ping de ida e volta é de 10ms. Aqueles que negociam com FXCM podem ter uma melhor chance de menor latência, uma vez que fornecem livre colocação para seus clientes. Aqueles que operam no ECN FXall podem ser colocados em seu data center Equinix. Enquanto FCM360 fornece serviço de co-instalação para comerciantes EBS. Não consigo encontrar nenhum serviço de co-instalação para Hotspot FX ou Currenex. Se você sabe de tais serviços, ou corretores de FX que fornecem colocação, deixe um comentário 2) HFT normalmente operam em mercados com alta liquidez e baixa volatilidade. O primeiro não é surpreendente, uma vez que os mercados com baixa liquidez têm poucos contrapartes a tirar partido. Este último requer um pouco de nuance. Acho que a maioria HFT se beneficiaria de alta volatilidade em um mercado de média reverter, mas, infelizmente, alta volatilidade é geralmente correlacionada com o mercado em uma queda livre. Portanto, não se surpreenda se você achar que a liquidez fornecida pelo HFT desaparece de repente quando o mercado está em estresse, embora o relatório do BIS afirme que eles também são rápidos para re-entrar no mercado uma vez que a turbulência acabou. 3) Como um corolário de 2), HFT principalmente comércio dos principais pares de moedas. Mas cada vez mais, NZD e MXN atraíram muitos comerciantes automatizados e HF. 4) Quase por definição, as cotações bid / ask colocadas por HFT tendem a permanecer no livro por um tempo muito curto, medido em ms, a menos forçado pela troca para ficar mais tempo. EBS e Reuters tem vida de cotação mínima ou taxa mínima de preenchimento. Uma bolsa que não tem esses mínimos é Currenex, que é, portanto, particularmente atraente para HF trading. Portanto, se você não é um jogador de HF e não deseja ser aproveitado por um jogador de HF, tenha cuidado com Currenex 5) Duas das categorias favoritas de estratégias de HFT: arbitragem de triângulo e redistribuição de liquidez (aproveitando as discrepâncias de preços Em diferentes plataformas de negociação.) Apesar da má reputação HFTers foram adquirindo nos últimos anos, eu acho que eles fornecem um serviço útil para outros comerciantes algo como eu através dessas duas estratégias. É um aborrecimento para manter à procura de um melhor corretor / preços para a sua estratégia 58 comentários: oi Ernie, artigo interessante. Par de pontos: 1. Co-location Eu wouldn39t confiar em um corretor que oferece co-localização com minhas estratégias, a menos que você possui o hardware, mas ainda assim que ainda exigem acesso à caixa para configurar as redes e outras coisas. 2. Muitos corretores, como FXCM, Currenex, Hotspot são a contrapartida de seus negócios, portanto, HFT realmente não funciona com esses tipos. Por outro lado IB é adequado para HFT porque eles são um ECN. Eu não concordo na arena de latência ultra baixa (pelo menos ainda não). Assim, para a co-localização, I39m mais preocupado com o problema de fail-over. Eu só uso Amazon EC2 para essa matéria. Mas como um comerciante de momentum, eu realmente gosto do menor bid / ask spread e maior liquidez HFT39ers estão nos fornecendo. Isso ajuda a reduzir meus custos de transação e tornar alguns instrumentos exóticos agora mais adequados para minhas estratégias de curto prazo. Oi Issy, 1) Você pode simplesmente carregar os códigos executáveis ​​e não os códigos-fonte para o seu servidor. Seu corretor será nenhum o mais sábio com sua estratégia apenas começando a preensão de seus executáveis. 2) Currenex e Hotspot não são corretores. Eles são ECN39s. De acordo com o relatório do BIS, a maioria dos HFT ocorrem nestes ECN39s. Eu não acredito IB pode ser usado para HFT porque a) falta de facilidade de colocação, b) um atraso em confirmações de comércio de até 6 segundos, e c) de acordo com muitas fontes conhecedoras, os seus preços feeds são quotfilteredquot. Ou seja, eles não mostram todas as cotações dos negociantes de bancos, possivelmente devido a razões internas de gerenciamento de risco. Eu também acho que o preço IB39s alimenta no mercado de ações para ser muito barulhento, cheio de carrapatos errados. Há alguma evidência de que o mesmo ruído está presente em seus feeds de FX também. Eu observo o enchimento após 6 segundos também, mesmo quando cancelando após 2 seg. Na verdade, a maioria das ordens são preenchidos após o 2sec apesar continua cancelar tentativas começando com 2sec. Vai saber. Lendo as ligações acima re FX ECN, soa de alguma forma como o oeste selvagem. Fiquei me perguntando quanto e qual tipo de trabalho está envolvido na construção de quotrelationshipsquot com os bancos, e se estes podem ser revogados eo que é necessário para mantê-los. Parece estranho que haja uma rede, mas ainda é preciso construir relacionamentos 1: 1 em extra. Oi, Eernie: Desculpe por fazer uma pergunta que é um pouco fora do tópico. Estou usando Matlab e Quant2IB API para executar algumas estratégias de negociação intraday. Eu tentei executar múltiplas estratégias simultaneamente (codificadas em scripts separados) dentro da mesma sessão do Matlab. Eu tentei usar a ferramenta de computação paralela, mas eu falhei. Existe uma boa maneira de lidar com este problema Obrigado Oi Anon, Por que você tem que executar diferentes estratégias em uma sessão do Matlab Você apenas executar vários Matlabs, cada um com um ID de cliente diferente, com o mesmo TWS. Ernie embora HFT é bastante uma área interessante, tenho minhas dúvidas sobre ele. Como estamos lidando com muito pouco tempo frames (como você disse 1-10ms), os algoritmos têm que ser simples, rápido e não muito sofisticado. Isso leva a três problemas: 1.) Se há algo como uma situação incomum ou uma anomalia de mercado, estes algoritmos quotdumpquot pode tomar decisões erradas. E como eles trabalham em altas freqüências, há um alto risco de conseqüências imprevisíveis e reações em cadeia. Veja o acidente de flash (en. wikipedia. org/wiki/2010FlashCrash). 2.) Como os algoritmos precisam ser rápidos, eles são definitivamente muito estáticos. Isso significa que não podem se adaptar a diferentes situações de mercado. Novamente, em uma crise ou durante uma anomalia de mercado, essa falta de flexibilidade pode ser fatal. 3.) Os algoritmos em uso são bastante padrão (você mencionou triângulo arbitragem e liquidez-redistribuição), simplesmente porque não há muitas abordagens diferentes para fazer maneiras de fazer lucros em 1ms. Se todos usam os mesmos (ou similares) algoritmos ao mesmo tempo, ninguém pode se destacar da multidão. Como resultado, todos farão o mesmo (ou seja, sem lucro). A única maneira de ser melhor do que os outros é a velocidade (isso já foi discutido). Por estas razões eu acho que HFT pode ser um brinquedo perigoso. Na minha opinião, abordagens mais sofisticadas são o futuro. Um exemplo poderia ser sistemas transparentes de auto-aprendizagem (sem redes neurais, uma vez que não são transparentes). Eles são altamente dinâmicos na adaptação ao mercado e eles não dependem de procedimentos padrão encontrados pelos seres humanos. Claro, isso vem com um maior tempo de processamento, mas também com mais segurança. Oi Timo, Os pontos que você fez são válidos, embora eu acho que quase toda estratégia sofre a vários graus de crescente concorrência e rendimentos decrescentes. Mas mesmo se estamos envolvidos em negociação com os períodos de detenção medido em minutos, e não milissegundos, ainda precisamos encontrar maneiras de reduzir a nossa latência por colocação e melhor sistema de corretor. Quando você vê uma oportunidade de compra, você não quer sempre pagar alguns centavos mais do que outros comerciantes de baixa latência, mesmo se você pretende manter essa posição por, digamos, 1 hora. Ernie PASS AI, como estamos lidando com muito pouco tempo quadros (como você disse 1-10ms), os algoritmos têm que ser simples, rápido e não muito sofisticado. quot Você ficaria espantado com o que você pode em sob um ms em O espaço HFT, incluindo o processamento de redes neurais, aprendizagem de máquinas e tal. Eu trabalhei em FX HFT nos últimos 5 anos, e todas as verdadeiras lojas HFT estão processando em menos de 100 microssegundos, muito mais rápido do que isso. E há muitas muitas maneiras diferentes de lucrar nesse período de tempo, se você está fornecendo ou removendo a liquidez. É apenas que a maioria dos comerciantes não pensam nessa escala e é difícil ajustar (também é difícil ir para o outro lado como eu descobri de tempos em tempos ao tentar aumentar meus horizontes de tempo de negociação). Anon, Obrigado pela sua visão Você vê diminuição de lucros no espaço HFT no último ano ou assim devido à concorrência ou volume / volatilidade decrescente Ernie Sim, a rentabilidade no HFT tem sido um declínio para muitas empresas desde o pico de volatilidade em 2008/2009. Esta YTD tem sido particularmente difícil para a maioria dos jogadores. No segundo semestre de 2011, enquanto as estratégias passivas (Market Making) estavam sendo superadas, pelo menos as estratégias agressivas (Market Taking) estavam indo bem com o aumento da volatilidade. Este ano contudo, com a diminuição dramática na volatilidade e no volume, ambos os lados estão ferindo e olhando para expandir em mercados novos, particular ultramarino. Oi Anon, Obrigado pela sua sincera avaliação do estado de HFT. Infelizmente, meus modelos sofrem de exatamente os mesmos problemas que você descreveu YTD, mesmo que eles não são exatamente HF Minha maneira de lidar com a situação é o comércio estratégias de longo prazo. Ernie Great post apreciar totalmente O relatório examina os fatos sobre alta freqüência de negociação (HFT) em divisas (FX), incluindo a sua definição, o efeito sobre os participantes do mercado, o comportamento em tempos normais e estressados ​​e diferenças fundamentais em comparação com HFT em ações . Também identifica áreas que podem justificar uma investigação mais aprofundada. Você disse que se nós pretendemos acessar diretamente o ECN39s, então precisamos abrir uma conta com um corretor principal, mas o corretor prime são os melhores Porque os maiores negociantes de forex como Deutsche Bank, Citi Bank, UBS em seus sites eles mostram um realmente Alta, como 2 pips para EUR / USD. Ou se eu sou grande eles vão oferecer uma condição muito mais baixa Como é bom eles podem obter se pensar 0.2 pip Obrigado por responder. Oi Felipe, O maior broker prime FX normalmente requer uma conta de 10M. Also, the displayed spreads are often not necessarily smaller that those on IB, but your limit orders can be filled much quicker and at better prices. Accompanying the currency pair is the quota, or bid/ask price. This is expressed in the following format: EUR/USD. 1.2836 1.2839. The first number in the series represents the bid price, the cost of selling the Euro against the Dollar, or going 8216short39 on the Euro. The second number is the ask price, the cost of buying the Euro against the dollar, or going 8216long8217 on the Euro. The difference between the bid/ask price is called the pip spread. ecn forex broker Oh, 10M is a lot. So their differential is not a lower spread but a better execution (lower slippage) Is that correct But can they provide at least 0.5 pip spread Could you give an example of a good prime broker Hi, thank you so much for your post Recently I39ve been struggling with my master thesis. It39s on FX HFT strategies. I have the data (milliseconds) of the best bid and ask prices or the deal price, but I really have no idea about how to start. Coz it39s so difficult to find models for FX HFT. Do you have any recommending articles or websites Many thanks.. Hi Anon, HFT can be mostly highly profitable trading strategies, so no surprise few people are willing to tell you their strategies However, check out the book quotBroken Marketsquot on my Recommended Book list on the right sidebar of my blog. You might get some inspirations.