Mais tempo eu gasto mentoring comerciantes, mais eu percebo que um ingrediente chave no comércio de sucesso é a capacidade de ler fluxo de ordem. Talvez você tenha lido artigos anteriores sobre este assunto, mas o fato é, assim como os mercados estão mudando constantemente, as estratégias para usar a mudança de fluxo de ordem também. Na Marlin Letter Inc, nosso cliente típico é um comerciante em tempo integral que é capaz de acompanhar em nossa sala de negociação Hotcomm para a melhor parte de 7 horas por dia. Através da sala de negociação, eles ouvem o fluxo de informações a partir do pregão, como suporte e níveis de resistência e, em seguida, usar o fluxo de ordem para determinar o que os comércios para fazer. Também usamos o fluxo de pedidos para determinar metas absolutas de lucro e gatilhos stop-loss. We8217ll ainda usam o fluxo de pedidos para identificar oportunidades comerciais entre o suporte e a resistência 8211 quando a multidão 8220systems8221 e 8220indicator8221 está à margem. Vamos dar uma olhada em como ler o fluxo de pedidos um pouco mais tarde, mas primeiro vamos ver o que é e onde encontrá-lo. Ao negociar futuros no computador, um sistema de entrada de ordens típico (8220front-end8221) fornecerá uma exibição vertical dos melhores 5 preços de lances (ordens de compra) na parte inferior esquerda e as 5 melhores ofertas (ordens de venda) na parte superior certo. O volume em cada preço de oferta é exibido diretamente para o preço da oferta 8217s deixou o volume em cada preço de oferta é exibido diretamente para o preço da oferta 8217s direito. O preço que está negociando atualmente (8220last8221) é indicado mostrando o número de contratos negociando entre parênteses. Isto é o que é comumente chamado de livro ou livro de encomendas. O movimento desses preços à medida que o mercado flutua e flui é o que chamamos de fluxo de ordens. Abaixo está uma vista de um típico livro de encomendas, neste caso Ninja Trader fornecido cortesia de Futuros Mirus. Observe que este livro de pedidos é para negociar o contrato CBOT mini-sizedltsupgtSMlt / supgt Dow8217s setembro e que o comerciante tem pré-definido 10 como sua quantidade de ordem (normalmente referido como o volume do número de contratos que o comerciante quer negociar com cada Clique com o mouse). Observe também que todos os pedidos colocados na fila serão 8220Day8221 ordens, o que significa que se eles não são preenchidos, ou cancelado pelo comerciante, eles serão automaticamente cancelados pelo front-end no encerramento da sessão. Outras características de nota são o 8220C8221 localizado perto do canto inferior direito do livro de encomendas um simples clique do mouse em que 8220C8221 deixa o comerciante cancelar todas as suas ordens já na fila (8220resting orders8221). Um grande benefício do livro de encomendas é que permite a negociação com um clique, este comerciante pode clicar na coluna 8220BUY8221 ao lado de 11034 e comprar instantaneamente 10 setembro mini-sized contratos Dow. Ou, ele pode clicar na coluna 8220SELL8221 ao lado de 11033 e vender instantaneamente os restantes 10 contratos que estão sendo oferecidos para. Outra ação que o comerciante pode tomar, por exemplo, é mover o mouse até 11045 e clicando com o mouse na coluna 8220SELL8221 lá, colocar uma oferta para vender 10 contratos em 11045. A versatilidade do livro de encomendas vai além destes pontos, Mas espero que estes irão fornecer o leitor com as idéias necessárias para o âmbito deste artigo. Let8217s mover on8230. Mini-sized Dow Sept 11068 243 11067 86 11066 37 11065 62 43 11063 39 11062 97 11061 93 11060 58 11059 No exemplo acima, vemos que o mercado atual no setembro Dow mini-sized é 11063 oferta e 11064 oferecidos. Também vemos que 11064 está negociando, que 17 contratos foram negociados, e que os vendedores querem vender mais 39 contratos. Se queremos ficar muito tempo nesse mercado, clicaremos com o mouse na coluna de preço da oferta 11064 e compraremos imediatamente o número pré-definido de contratos que programamos em nosso front-end. Se nós quisemos vender este mercado imediatamente, nós estalaria com nosso rato no preço de oferta 11063 e seríamos imediatamente short o Dow mini-feito sob medida. Agora, vamos falar sobre como usar o livro de encomendas para uma negociação bem sucedida. Primeiro de tudo, perceber que uma parte do que você verá nas colunas de volume não é 8220really8221 lá. Por exemplo, a grande oferta em 11068 pode não ter intenção de realmente vender esses contratos. Em vez disso, esse comerciante pode querer comprar e espera que, colocando essa ordem no livro (o 8220que8221), ele vai atrair outros comerciantes para vender na frente dele. Sua venda poderia empurrar o mercado mais baixo 8211 para que ele possa comprá-lo. Então, como podemos dizer se é real Assista para ver como a oferta responde como os preços se aproximam. Se ele permanece em 11068, eo tamanho não diminuir acentuadamente, ele é provavelmente 8220real8221 e pode ser útil para nós. Let8217s assumir que o Dow mini-sized comércios até 11066 lance na oferta 11067 e 243 8211 oferta de lote em 11068 ainda está lá. Um par das maneiras que nós usamos esta informação é fazer exame de alguns lucros em todos os longs que nós temos, e também coloc algumas ordens vender em 11071-11073. A razão pela qual estamos levando alguns (mas observe, nem todos) de nossos lucros em longs estabelecidos é porque este tamanho de um comerciante pode estar certo e 11068 pode ser um top de curto prazo. Nós colocamos algumas vende acima dele embora apenas no caso ele está errado. Let8217s andar embora um pouco do processo de pensamento por trás daqueles vende acima da grande oferta. O que, sem dúvida, aconteceu é que outros comerciantes colocaram ordens de venda na frente da oferta em 11068. Eles acreditam que o tamanho é resistência e que eles vão ser capazes de comprar seus contratos de volta a um preço mais baixo (lucrar com uma posição curta ). No entanto, se os compradores comprar todos os 243 da oferta em 11068 8211 ou se o vendedor em 11068 decide ele / ela é wrong8230ou se o vendedor em 11068 decide como 11068 está negociando que ele / ela doesn8217t quer vender todos os 243 8211 o mercado vai Pop através de 11068 por alguns carrapatos. Isso vai fazer isso pop porque todos os que esperavam 11068 para ser o topo vai correr para sair de seus perdedores (chocantes) 8211, mas por causa da liquidez e profundidade do Dow mini-sized, o mercado só irá mover 38230482305 tiques 8211 Nossas vendas. Nenhuma discussão sobre a interpretação do tamanho no livro de pedidos seria completa sem dar ao leitor alguma idéia sobre o que é 8220typical8221 tamanho. No mini-tamanho Dow, qualquer tamanho acima de 180 ou quaisquer preços onde 8220size8221 é 8220stacked8221 é digno de nota. No outro extremo do espectro, qualquer volume inferior a 30 a um determinado preço deve ser considerado leve. Nos títulos, (US 30 anos Treasury Bond futuros) volume em torno de 3000 é volume pesado abaixo de 1000 é leve. Mini-sized Dow Sept 11078 22 11077 27 11076 97 11075 68 62 11073 38 11072 104 11071 262 11070 132 11069 108,04 2100 108,03 1870 108,02 3570 108,01 3800 108,00 1762 1550 107,31 (250) 1328 107,30 2669 107,29 1211 107,28 800 107,27 US T-Bond Livro de encomendas fornecido cortesia de Futuros Mirus. Observe os volumes maiores (8220heavier8221) comparados com aqueles vistos no mini-livro de pedidos Dow. No exemplo mini-dimensionado do Dow acima, a área de 11069 a 11071 deve ser vista como apoiando o mercado no curto prazo. Comércio acima 11076 deve ser capaz de rally (note o volume de luz). No exemplo de ligação acima, 108,01 / 108,02 proporcionará alguma resistência. 107.27 tem volume de luz. Agora, o leitor deve entender que o livro de encomendas é quase constantemente changing8230.it não é estático Mas, novamente, esses exemplos fornecem algumas idéias neste momento: comerciantes Dow curto deve respeitar o tamanho em 11069/11071 e ter alguns lucros8230. Comerciantes Dow curto não deve ficar curto se os preços se movem acima de 110768230 .. longos comerciantes de títulos vão ter um tempo difícil vender seus contratos acima 108.008230.long comerciantes obrigação terá muito cuidado se os preços se movem abaixo de 107.288230. O próximo ponto a discutir é como usar o livro de pedidos em constante mudança para obter informações. Este espaço não prevê o múltiplo de capturas de tela que seria necessário para caminhar o leitor através do refluxo e fluxo das mudanças no preço do livro de pedidos 8211, mas podemos falar sobre isso um pouco. Basicamente, no Dow mini-sized, foco de we8217ll em prestar atenção ao número de preços o mercado surges para cima contra o número dos preços ele surges para baixo. No exemplo acima, 11074 é last8230.suppose o mercado, em seguida, comércios 75 76 77 8211 que rápido. Em seguida, ele senta e comércios 7782308230 .. então comércios 76 77 78 798230.trades 79s8230. 78 79 808230.THIS mercado quer trocar higher8230.the surges até são muito maiores do que as subidas down8230 o mercado pausas como ele negocia o offers8230.that é informação bullish. Gostaríamos de rastrear este mercado com alguns lances em uma tentativa de ficar longo. Se já estamos muito tempo, podemos ficar muito tempo. Se somos curtos, estamos no lado errado deste mercado. Agora, adicione algum volume na equação 8211 e os surtos. Suponha que haja um lote de 220 a vender até em 110858230.a mini-size Dow trades 81823082 (a oferta ainda está lá) 8230.83 (comércio está diminuindo a oferta ainda está lá) 848230.85 e de repente comércios 84 83. A oferta de tamanho é de 84 Now8230 mas somente para 200. Nós deduzimos que o vendedor começou um enchimento parcial mas NECESSITA vender (está abaixando sua oferta, em efeito perseguindo o mercado). O mini-sized Dow comércios 82 81 80 ea oferta ainda está se movendo lower8230it é real e se estamos muito tempo, precisamos sair. Observar uma ordem de tamanho mover para cima (ou para baixo) o livro é muito útil para nós saber quando temos de sair de um comércio perdedor. Mas antes de entrar nessa discussão, lembre-se: nosso estilo de negociação é ter preços pré-determinados em nossa mente antes que o mercado chega a eles preços que esperamos ser de suporte e resistência. Assim, podemos já estar em um comércio quando o mercado descobre uma grande oferta ou oferta. Por exemplo, suponha que nossa análise e interpretação da informação recolhida do pregão nos diga que 11050 é um lugar para comprar o Dow mini-dimensionado. Nós descemos na fila e colocamos esses pedidos de compra. Agora nós assistimos o livro de ordens 8211 o fluxo 8211 como movimentos de comércio mais baixo. Suponha que vimos uma oferta descendo o livro como descrito acima talvez possamos colocar em pequena posição curta e usaremos parte de nossa ordem de compra em 11050 para cobrir aqueles shorts eo restante das compras para estabelecer a posição longa. Comércio hits 11150 e porque estávamos no que cedo, estamos cheios. (Produtos CBOT, com exceção da nota de 5 anos, são primeiro em primeiro preenchido) O mercado começa a uptick8230.51 52 53 54 e descobre uma grande ordem de venda em 548230the mini-Dow comércios 53 52 51 50 8230.we São ainda longos, mas notamos que a oferta de tamanho agora se moveu para baixo para 11050. O comércio move-se para 11046 e negocia 47 48 49 50 49 48 47 46 45 46 47 48 49 8230. o mercado CAN8217T voltar acima do 11050 8211 eo Oferta ainda está lá. Temos de sair do longo. Estas são apenas algumas maneiras que usamos o fluxo de pedidos para o comércio com sucesso. Mas eu incentivo você a vê-lo em primeira mão, visitando-nos no chão do CBOT e assistindo-nos comércio ao vivo, ou através de nossa sala de bate-papo ao vivo, transmissão do chão CBOT. Veja-nos usar os conceitos discutidos neste artigo. Vai fazer-lhe um comerciante melhor e no Marlin Letter Inc, que é uma prioridade da nossa. Jack Broz é membro do Chicago Board of Trade. Junto com seu sócio Shaul de Saul (membro de CBOT desde 1984) funcionam o Marlin letra Inc, (themarlinletter) um consultivo negociando e uma companhia da instrução que focaliza nos mercados de Tesouro e de Dow de CBOT8217s. Testes gratuitos para o serviço de consultoria estão disponíveis através do site mencionam este artigo e recebem um desconto de 10 em qualquer programa de educação ou mentoring (mltradingeducation), incluindo o Marlin / Experiência CBOT descrito no themarlinletter. Para obter mais informações, e-mail marlinofficethemarlinletter Apenas um rápido FYI, o MBT orderbook é BS completa. Mesmo se o livro inteiro foi consumido em uma direção, os preços interbancários wouldnt mover. Você pode colher algo dele, mas é improvável que seja de muito benefício a longo prazo. Darkstar, eu assisti fluxo de ordem para 15 anos em e fora. Você não está certo. De modo nenhum. Você é 200 direito Não somente o que você diz é verdadeiro, mas os jogos que óbvios eles jogam do poço porque sabem que o público de varejo está prestando atenção agora é ridículo. Eu concordo. Mesmo se você viu os primeiros cinco mms na oferta para 100 e os mms mesmos OU diferentes na oferta para 2, não significa nada. Parece que há uma enorme demanda para o estoque ou futuro e ninguém está vendendo certo Isso é o que eles querem que você pense. Então eu vi onde você vê o volume grande que vem dentro na oferta e agora seu que conduz para baixo a todos os mms alistados, assim que lá tem que ser compra grande agora. Você não pode ter 10 fabricantes de mercado jogando jogos você pode Sim, Não, e talvez. Vou lhe dar um truque quotinside que me ensinaram há muito tempo. Você segue um único criador de mercado e ignora o resto. Tente descobrir o que o estoque faz como ele vai para cima e para baixo sobre a oferta e oferta. O futuro ou o estoque move-se com o fabricante de mercado ou é o mm que faking o para fora Você gosta daqui Está aqui a notícia má. Você deve perder no final de qualquer maneira, porque se ele está fingindo você para fora, indo a maneira oposta não vai trabalhar por muito tempo. E se ele realmente quer as ações ou contratos. Eles poderiam ser obtidos com um telefonema 30 segundos antes de você nunca vê-lo na tela para quando John em Morgan pede que seu amigo para vendê-lo 500 contratos de futuros ES em 5 alças abaixo mkt atual, ele tem que obter o preço lá em baixo de alguma forma , E quando você vê o preço mostrar-se, estranhamente a sua encomenda nunca fica cheio porque não havia apenas o suficiente para o cara, e foi quebrado em 7-20 ordens pelo computador para que você não pode dizer apenas um cara comprou. Eu não posso dizer-lhe mais do que isso.) A linha inferior é Estrela escura é direito e se você quiser negociar pelo quottape readingquot como seu chamado, há uma abundância de quotadvisory servicesquot que todos reivindicam ter fabricantes do mercado do ex-pit como o proprietário que dá o Seu conselho. Por que eles vendem o conselho sobre apenas uma área durante todo o dia que será fraco. Se eles estão muito ocupados atualizando seu site. adivinha. Quanta negociação eles podem estar fazendo. E então você diz ... mas sim, esse cara sabe o que ele está falando, ele realmente escreveu um livro sobre ele, LOL Não estou me divertindo com ninguém, Deus sabe que eu olhei para aquele curso de leitura de fita, boletim informativo de estrutura de mercado, pivôs secretos de comerciantes , E todos os nomes que dão a poder seguir ou mesmo outguess os fabricantes de mercado conservam seu dinheiro. Talvez 15 anos atrás, quando eles não têm esses HFTs e tantas empresas capazes de embaralhar suas informações, você poderia comprar no lance e vender entre o spread mais e mais. Mas mesmo assim, você nunca poderia saber por mais de alguns minutos no seu melhor dia que forma o mercado está indo. Dito isto, se você nunca olhou para gráficos e apenas passou dia após dia observando fluxo de ordem, você poderia ganhar dinheiro. Sim, não e talvez. Apenas certifique-se de ter seguro de saúde. Fará você doente. Na verdade, os dias de todos os comerciantes ser no poço ou eletronicamente negociação 8-4: 30 é uma tendência de morrer. A pressão arterial elevada, doenças cardíacas e perda de qualidade de vida não vale a pena. Você pode ver o fluxo de ordem nos gráficos ver onde o preço deixou o nível com poucos comércios que ocorrem thats onde os bancos e as empresas vieram para comprar ou vender o mercado. Eles normalmente vendem direito em velas verdes agradáveis e comprar em velas vermelhas agradáveis criando barras de pinos ou às vezes eles esperam por perto do bar a cabeça falsa do público ou clientes de varejo em ir muito tempo e vender na próxima vela prendendo os clientes de varejo em uma perda Comércio e quando os clientes de varejo vender fora do comércio perdedor que move o mercado que muito mais e, em seguida, normalmente. Hey homem eu gosto do que você escreveu, você pode me dar, eu só tenho algumas perguntas sobre o fluxo de ordem. Thread: Order Flow Trading Ordem Flow Trading Tendo passado bem mais de um ano digerindo um monte de informações e brincar com demo, Ive Chegar ao palco que muitas pessoas têm sido provavelmente antes. Primeiro, eu comecei a ter terminado a escola babypips com estalar tantos indicadores quanto possível nas minhas cartas. Com o passar do tempo, aprendi como os indicadores são em sua maior parte inúteis, pois ficam para trás o que está acontecendo atualmente. A próxima etapa foi reverter para puro PA - tira o gráfico e só lugar em linhas de S / R ea linha de tendência ocasional. Isso me proporcionou um pouco de uma imagem melhorada - mais sucesso. No entanto, recentemente eu tenho pensado que, a menos que um indivíduo pode compreender plenamente o funcionamento da oferta / procura eo que (mais especificamente a OMS) move o preço, em seguida, negociação certamente rentável para a maior parte não será alcançado. Seguindo um grande comerciante no twitter (50pips) eu notei que muitas vezes ele iria falar sobre fluxos e cautions questão sobre caças parar. Depois de alguns googling isso me levou para a Ordem de Fluxo de negociação. Eu desenterrado um fio fantástico do forexfactory explicando alguns pedaços de negociação de fluxo de ordem - graças à experiência de Darkstar e outros membros forexfactory. Foi realmente um abridor de olho e me ajudou a entender o funcionamento do mercado. Antes, eu não sabia porque o preço movido por um pip (ou muitos pips) - resposta, devido à liquidez. Como ordens limitadas fornecem liquidez e ordens de mercado consomem liquidez. Eu também nunca pensei sobre por que o mercado de repente mover-se em uma direção etc. Sua mudou a minha mentalidade um pouco. Direito, agora vou tentar e parar o divagar e chegar ao meu ponto que decidiu postar aqui para inflamar essa discussão novamente sobre Ordem Fluxo de negociação e para saber mais. Existe alguém em Babypips que esteja familiarizado com os fluxos de Ordem A questão que estou tentando responder é. Como um comerciante de varejo (como você ou eu) sabe quando a parada de caça está acontecendo Como 50pips sabia (com precisão) tweet advertindo as pessoas sobre uma caçada (antes do movimento ocorreu - e não, ele não funciona dentro de um motor do mercado , Hes um comerciante individual) É em torno dos números inteiros tais como 1.4000 É níveis históricos de S / R É níveis da opção da barreira Pesaroso para rambling e Im não sure se este é o lugar direito afixar isto como seu não exatamente material do nooby. Eu não sei o que a negociação de fluxo de ordem é, mas eu sei o que parar de caça é sobre e como você pode dizer quando você vai mais Provavelmente correr para ele. Você tem que olhar para ele do ponto de vista dos fabricantes de mercado. Ele conhece a maioria das estratégias de povos que todos nós negociamos sobre o mesmo tempo que ele está negociando cross overs, usando fibs, padrões gartley qualquer. Há muitas vezes no mercado onde estes todos vêm junto. Essencialmente, todo mundo está olhando para entrar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Agora, se você é um criador de mercado o que você faria. Se houver sinais de compra por que não fazer o preço descer e tirar everyones pára. Então, uma vez que você faz isso inverter o preço e tirar todos os jumpers vagão de banda para. Parabéns, você ganha todo mundo perde. Chame um dia. Ver verdadeiros criadores de mercado nunca realmente tem que arriscar dinheiro para levá-lo para fora do mercado. Eles já estão jogando ambos os lados do campo. Se há posições longas estão fazendo lucros tudo o que eles têm a fazer é dinheiro em lucro e preço vai cair. Tirando todos atrás deles. Agora há posições curtas estão em lucro desde preço apenas caiu tudo o que eles têm a fazer é bloquear mais lucro. Deve ser bom, mas você também tem que olhar para ele como eles não estão fora para obter o meu pára (talvez dependendo de quanto dinheiro você tem no mercado) eu só pego no fogo cruzado de vez em quando. Inscreva-se Sep 2010 Posts 54 Obrigado por seus comentários Então, seria melhor se trocamos o oposto do que sentimos Eu entendo que muitas vezes os criadores de mercado vai caçar nossas paradas (o comerciante desinformado), a fim de eles para preencher suas posições como o limite Ordens (stop loss) fornecem liquidez que os fabricantes de mercado precisam para preencher sua ordem. Wouldnt isso indica que às vezes os criadores de mercado vai dirigir o mercado na direção oposta ao que eles realmente querem, a fim de disparar as paradas - que eles então saltar do outro lado de (cada ordem precisa de um comprador amp vendedor) Eles então iria Dirigir o mercado na direção que eles querem. Apenas fora do interesse, você troca os fluxos dos fabricantes de mercado Mestre Colaborador e Membro Data de Entrada Junho de 2010 Localização Londres Postagens 564 Postado originalmente por Cuddykid Eu entendo que, muitas vezes, os criadores de mercado vão caçar nossas paradas Onde você está baseando esta declaração de fabricantes de Mercado não pode Controlar os preços, na verdade nenhuma organização única ou mesmo grupo de organizações pode. Pode ser verdade que as paradas são colocadas em níveis significativos como 00, 50, 10, mas acho que você está olhando demais para as teorias da conspiração. FX-Men Membro Honorário Data de Ingresso May 2011 Localização South America Posts 1.471 Postado originalmente por Cuddykid Tendo passado bem mais de um ano agora digerindo um monte de informações e brincar com demo, Ive chegar ao palco que muitas pessoas provavelmente foram antes. Primeiro, eu comecei a ter terminado a escola babypips com estalar tantos indicadores quanto possível nas minhas cartas. Com o passar do tempo, aprendi como os indicadores são em sua maior parte inúteis, pois ficam para trás o que está acontecendo atualmente. A próxima etapa foi reverter para puro PA - tira o gráfico e só lugar em linhas de S / R ea linha de tendência ocasional. Isso me proporcionou um pouco de uma imagem melhorada - mais sucesso. No entanto, recentemente eu tenho pensado que, a menos que um indivíduo pode compreender plenamente o funcionamento da oferta / procura eo que (mais especificamente a OMS) move o preço, em seguida, negociação certamente rentável para a maior parte não será alcançado. Seguindo um grande comerciante no twitter (50pips) eu notei que muitas vezes ele iria falar sobre fluxos e cautions questão sobre caças parar. Depois de alguns googling isso me levou para a Ordem de Fluxo de negociação. Eu desenterrado um fio fantástico do forexfactory explicando alguns pedaços de negociação de fluxo de ordem - graças à experiência de Darkstar e outros membros forexfactory. Foi realmente um abridor de olho e me ajudou a entender o funcionamento do mercado. Antes, eu não sabia porque o preço movido por um pip (ou muitos pips) - resposta, devido à liquidez. Como ordens limitadas fornecem liquidez e ordens de mercado consomem liquidez. Eu também nunca pensei sobre por que o mercado de repente mover-se em uma direção etc. Sua mudou a minha mentalidade um pouco. Direito, agora vou tentar e parar o divagar e chegar ao meu ponto que decidiu postar aqui para inflamar essa discussão novamente sobre Ordem Fluxo de negociação e para saber mais. Existe alguém em Babypips que esteja familiarizado com os fluxos de Ordem A questão que estou tentando responder é. Como um comerciante de varejo (como você ou eu) sabe quando a parada de caça está acontecendo Como 50pips sabia (com precisão) tweet advertindo as pessoas sobre uma caçada (antes do movimento ocorreu - e não, ele não funciona dentro de um motor do mercado , Hes um comerciante individual) É em torno dos números inteiros tais como 1.4000 É níveis históricos de S / R É níveis da opção da barreira Pesaroso para rambling e Im não sure se este é o lugar direito afixar isto como seu não exatamente material do nooby. Espero que alguém possa acrescentar à discussão um olhar rápido para a mecânica do mercado: Preço - gt Ordem Fluxo - gt Preço Ação - gt Indicadores Técnicos Verificação de realidade: Não há nenhuma negociação de fluxo de pedidos para varejistas Para negociar o fluxo de ordens você precisa saber. Bem o fluxo de encomendas (principalmente ordens de mercado ou encomendas agressivas) de grandes comerciantes institucionais. Esses caras são os que movem o mercado. Eu li Darkstar, ele entende muito bem como o preço se move e eu acho que ele é um bom comerciante. Mas o que ele negocia é ação de preço e S / R (lembre-se que o cara no final vai tentar vender seu livro) Então, por favor, se concentrar em PA e S / R Sobre parar de caça. Não há como saber quando acontecerá. A menos que você é um amigo do comerciante que está vendendo / comprando poucos metros com parar de caçar os caras grandes estão apontando para ordens de limite (ordens passivas), a fim de fazer um bom lucro rápido e eu não sei quão precisas 50pips é identificar caças parar . Mas você pode adivinhar esses níveis em áreas fortes de S / R, geralmente contra a tendência principal Data de Ingresso Jul 2011 Localização No Mercado Postagens 1.357 yunny1 geralmente concordo com você, mas desta vez, não tanto. As caças de parada são definitivamente negociáveis. E a estrela escura os troca. Também sim há clusters de paradas que atraem preço. Porque porque são ordens e movimentos de preços para o tamanho (ou seja, liquidez). Porque parar ordens de perda são apenas como qualquer tipo de ordem de limite eles vão atrair preço. (Eu só penso nisso como ímãs, mas isso é apenas para a minha própria compreensão) São os fabricantes de mercado vai mover 200 pips por conta própria talvez, dependendo de quão líquido é o mercado. Mais líquido o mais difícil de movê-lo. Então USD / CHF apenas postou esse tipo de movimento na noite passada. Foi um fabricante de mercado único fazendo esse único 200 pip spike, em seguida, dumping para baixo, não porque expõe-los a muito risco. Mesmo os criadores de mercado são adversos ao risco, só porque você balança bilhão multi bilhões de dólares não significa que você vai arriscar uma parcela significativa de que para bater alguns pára. Porque haverá negócios rentáveis indo em sua direção também. E para cada um desses comércios o seu vai ter que expor cada um para um possível 200 pip lucro. Que, naturalmente, como um criador de mercado sai do seu bolso, uma vez que você é a pessoa que cria spike disse que você tem que estar do outro lado dessas ordens. Realmente não importa se o seu interbancário ou ECN ou fabricante de mercado de varejo. Se eles estão criando um movimento que têm para o outro lado em que cria um risco significativo. Agora sobre o suave vs lento. Por que uma grande instituição decidir tomar uma ampla gama preencher vs preenchimento parcial ao preço particular que eles fixam no limite que aumentaria o risco e diminuir os seus lucros. Esta é uma grande parte do porquê o preço se move de volta para pacotes de encomendas. Porque essas instituições não receber preenchimentos completos. Então o que eles fazem. Eles podem vender tamanhos menores e tentar quotwork o marketquot. (Eu não posso dizer que eu vi isso no forex é possível, mas eu sei que para um fato que acontece nas commodities poços). A fim de obter o seu preenchimento. Se eles estão ficando preenchido em uma gama maior, em seguida, foi na maioria dos casos uma ordem de mercado, então ou foi uma emergência grave para uma instituição ou era um comerciante varejo. Geralmente o mais tarde usado mais ordens do mercado. Agora, quando pensamos no clássico stop caça preço já está perto de sua meta, agora com uma menor quantidade de capital e menos risco a instituição de grande porte ou criador do mercado pode criar um pico menor (10-20 pips) para parar as perdas. Isso cria uma reação em cadeia, então eles querem empurrar o preço para as perdas de parada as perdas de parada desencadear ainda empurrando preço na direção que eles desejam, lá, mas aumentando sua alavancagem / força sem ter que aumentar a quantidade de capital em risco para criar a mover. Portanto, movimentos menores para preenchê-los são muito mais eficientes do que esses 200 picos de pip. Em seguida, o homem interior para obter essa informação. Não, você absolutamente não precisa de um homem interior para saber onde o fluxo da ordem é. Ordem fluxo cria PA apenas como yunny1 disse. Darkstar sempre postagens ao lado de suas notícias de gráficos como este execpt seu tem informações de perda de parada em que normalmente. Mas lá você vai informação perfeitamente pública que afirma onde as ordens institucionais são. Isso foi mais cedo hoje. Encomendas em EUR / USD As fontes do Banco registram ofertas em 1.3680, 1.3660 / 50 e 1.3625 / 20. Oferece em 1.3720s, 1.3750s e mais na abertura de segundas-feiras 1.3780s no sumário, é fluxo da ordem negociável no varejo Forex. ABSOLUTAMENTE. O truque é saber o que está por trás das velas. Se você pode fazer isso, você não precisa de mais nada. Até mesmo as notícias que eu postei acima. (Quotthis é para finalidades educacionais somente eu não tomo a responsabilidade para e a perda ou os danos para o uso da informação contida no int seu postquot) Data de ingresso setembro 2010 Postagens 54 Obrigado a todos por seus comentários Eu vejo que temos algumas opiniões conflitantes como. Originally Posted by mrchilled Onde você está baseando esta declaração de Os fabricantes de mercado não pode controlar os preços, de fato nenhuma organização única ou mesmo grupo de organizações pode. Pode ser verdade que as paradas são colocadas em níveis significativos como 00, 50, 10, mas acho que você está olhando demais para as teorias da conspiração. Eu acredito que os fabricantes de mercado podem certamente mover preços - daqui seu nome. Se um grande banco foi de repente colocar uma enorme ordem de mercado, o que iria acontecer Bem. Toda a liquidez disponível perto do preço atual seria rapidamente consumida e, como resultado, o preço iria mover-se na direção da ordem rapidamente (deixando para trás um vácuo de liquidez temporária). Isto não está no interesse dos fabricantes do mercado para a grande parte como uma ordem enorme do mercado deixará a maioria de sua posição que está sendo enchida nos preços maneira acima (ou abaixo se forem curtos) o preço que quiseram encher em - devido à falta De liquidez. Assim, por sua vez, os MMs ir em uma caça para a liquidez e onde eles encontram grandes quantidades é onde as ordens limite são colocados - em nossas paradas. Originally Posted by pilotalexander Cuddykid, você está insinuando há quotinside menquot que têm todos os detalhes de comerciantes retalhistas pára e propositadamente mover a ação de preço para busto-los De uma forma sim, no entanto eles são apenas para quotbustquot-los como eles precisam a liquidez que Nossas paradas oferecem. Estes podem ser comerciantes de varejo ou comerciantes institucionais - no entanto eles são o comerciante uniformizado. Os bancos sabem claramente onde as paradas estão localizadas e, portanto, procuram ativamente para eles se você gosta quando eles precisam para preencher uma posição. Minha pergunta é como podemos detectar isso antes que aconteça (saber onde grandes volumes de paradas são colocadas) e essencialmente frente executar os grandes garotos, eu acho que alguns dizem que tem a ver com S / R níveis e confluência quando os comerciantes uniformizados obter certos sinais . No entanto, eu acredito que é muito mais complexo do que isso e estavam apenas arranhando a superfície. Daí porque eu comecei este segmento para ver se há pessoas lá fora, que estão familiarizados com Ordem Fluxo de negociação e pode compartilhar algum conhecimento Obrigado MeiHua - o seu post foi informativo. Tenho visto em seus outros posts que você tinha um estágio em um grande banco Você chegou a conversar com os caras executando essas grandes encomendas Também - onde você encontra a notícia / info feeds sobre SLs / juros bancários / barreira opções. Eu sei que você pode obter esta informação através de fontes pagas, como IFR reuters, mas você pode obter acesso a esta informação para freeIs Ordem Fluxo Trading Tape Reading Um dos muitos equívocos sobre a negociação de fluxo de pedidos é que é apenas leitura de fita. Muitas pessoas acreditam que você só pode negociar o fluxo de ordens se você fizer leitura de fita, ou ultra curto scalping, ou alguma forma de arbitragem estatística, ou negociação de alta freqüência. Leitura de fita pode ser definitivamente uma forma de negociação de fluxo de ordem. Você pode ler a fita em ações e outros mercados onde há uma janela de tempo e vendas com tamanhos de transação precisas. Você pode olhar para o nível 2 ea janela de tempo e vendas quando o mercado está se aproximando de níveis-chave ou quando ele está saindo para avaliar se o mercado é fundamentalmente sólida e vai sustentar a fuga, ou se o mercado está apenas fazendo um falso saia. Exchange centralizado vs Descentralizado Exchange E que é a diferença entre as ações e todas as trocas centralizadas vs forex. As trocas centralizadas têm tempo e vendas. Eles têm nível 2. Você tem a capacidade de fazer a leitura de fita lá. Mas com forex, você não tem essas opções. Não há troca centralizada. Existem alguns grandes intercâmbios eletrônicos, como EBS, Reuters, etc Então você vai para as camadas menores dos mercados de forex como Currenex e Hotspot, etx. Não há nenhuma troca centralizada, e assim nenhuma hora e vendas consolidadas, e informação do volume para os mercados do forex. Ineficiências de Fluxo de Ordem Mas não desespere, isso apenas força você a ver o mercado de uma maneira diferente. Obriga-o a compreender a negociação de fluxo de pedidos eo sentimento do mercado sem usar a leitura de fitas. E certamente pode ser feito. E uma vez que você aprende como fazê-lo, você ganha uma vantagem enorme sobre outros comerciantes que usam puramente somente a leitura da fita porque você pode fazer exame da vantagem de outras ineficiências que os leitores de fita são oblivious a. Ineficiências como o comércio de notícias. Movimentos intraday maiores, arbitragem de sentimento, macro global. As pessoas que estão focadas em leitura de fita têm uma visão muito limitada do mercado e visão limitada de que o fluxo de ordem de negociação é. Eu costumava estar no seu acampamento também. Quando eu comecei a negociar de fluxo de ordem eu costumava acreditar que você não poderia ordem de fluxo de comércio sem algum tipo de informação de nível 2, tempo e vendas, etc, eu pensei que era impossível. Eu pensei que os bancos tinham uma vantagem com o fluxo de ordem e frente executando as ordens. Os bancos têm uma pequena vantagem E isso é verdade. Os bancos têm uma vantagem para ultra curto prazo ordem fluxo de negociação e scalping o mercado de 5-30 pips ou assim. Você pode competir com eles nesse campo. Mas eventualmente eu figurei para fora que há uns comércios muito mais profitable do que tentando scalp o mercado para 5-30 pips. Assim, abrindo um novo mundo de análise de fluxo de pedidos. Quanto mais longa a duração do comércio, menos de uma borda os bancos têm. Porque a vantagem é sobre o fluxo de ordem de curto prazo ou o funcionamento da frente. Quanto mais tempo você tem um comércio, mais a vantagem de interpretação entra em jogo. Os bancos perdem sua vantagem de fluxo de informações e os comerciantes de fluxo de ordem que têm uma vantagem de interpretação da informação alcançar a vantagem. Você vê, se um comerciante de fluxo de ordem aspirante acredita que eles podem usar a leitura de fita, tempo e vendas e nível 2, para localizar negociações de fluxo de ordem de 5-30 carrapatos ou assim, então eles só precisam ajustar sua mentalidade, geradores de fluxo de ordem E gatilhos para pegar os movimentos maiores. Fluxo de Ordem para Scalping e movimentos grandes Afinal, se fluxo de ordem pode mover o mercado 5-30 carrapatos para couro cabeludo rápido, então ele pode certamente mover o mercado muito mais. Você só precisa reunir o conhecimento, desenvolver a mentalidade e estabelecer as conexões críticas entre os geradores de fluxo de pedidos, gatilhos, liquidez e como eles podem interagir no curto prazo, médio e longo prazo. É apenas que muitos comerciantes não estão dispostos a aprender e assimilar algumas das outras informações que existem fora do gráfico. Eles podem estar presos em sua leitura de fitas, tempo e vendas, e nível 2, e esperar para pegar enormes movimentos por causa deles. É Ordem de Fluxo de Negociação de fita de leitura. 4.0 de 5 com base em 4 classificações 13 de novembro de 2014 Grkfx
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